El convento de clarisas coletinas que Felipe III y Margarita de Austria tomaron bajo su patronato, con iglesia y claustro trazados por Francisco de Mora y dirigidos por Diego de Praves. Las obras empezaron durante la estancia de la corte en Valladolid, de 1601 a 1606, y el retablo mayor barroco se hizo entre 1610 y 1615. Sigue siendo un convento de clausura, y su claustro solo se abrió a los visitantes en la exposición de 2007.
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